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在巴塞尔协议 III 的逐步实施期间，所有主要银行都大幅提高了风险加权资本与资产比率。然而，监管机构担心，当前的框架允许银行在衡量自身资产的风险时拥有过多的自由裁量权。一些改革提案已经出现，一些评论员将其非正式地称为“巴塞尔协议 IV”。这些提案建议修改风险的衡量和管理，并限制使用银行内部模型来量化风险。例如，内部模型可能被要求采用贷款的最低违约概率。标准化风险权重可能适用于特定类别的资产，例如抵押贷款，而不管当地市场条件如何。
欧洲和日本的银行是使用内部风险评估模型最多的银行，也是反对这些提议的最强烈反对者。有人 护士数据 认为，这些提议可能会适得其反，因为通过增加抵押贷款等低风险资产的风险权重，从而降低资本要求对风险的敏感度，这些提议可能会鼓励银行转向风险更高的贷款以寻求更高的回报。
如果实施，这些提议对不同国家的银行的影响可能会大不相同。在美国，抵押贷款违约很常见，但许多住宅抵押贷款是由银行出售给政府支持的企业房利美和房地美的。这意味着美国银行不会受到拟议的风险权重变化的很大影响。无论如何，美国银行辩称，在全球金融危机之后，他们比其他银行更快地通过资本重组、减少贷款和从账簿上清除不良贷款来整顿内部秩序。
相比之下，在许多欧洲国家，住房抵押贷款违约很少见，在计算风险加权资产时采用标准化风险权重可能会大幅增加一些欧洲银行需要持有的资本金额。对于苏格兰皇家银行等几家银行来说，这一前景令人担忧，这些银行已经在努力通过国家或国际监管机构进行的压力测试，以证明其在面对假设的不可预见损失时的韧性。围绕这些提案的谈判一直很艰难，而且似乎可能会持续一整年，无法实现巴塞尔银行监管委员会自我设定的目标，即在 2016 年底前签署新标准。
特色图片来源：彩虹图片来源：frankleon。CC-BY-2.0 通过Flickr。